胡同学2021-05-22 10:54:32
胡同学衍生百题case4第五题，这里得到call option的市场价格高估之后，为什么卖出call option同时买入stock?，如果得到call option 被低估，是不是买入call option 同时还要卖出stock呢？
回答（1）
Kevin2021-05-24 09:41:23
Kevin同学你好！
1.C=N(d1)*S-Ke^(-rT)N(d2)。为了获取套利利润，卖出C，那么需要买入C的等价物，即买入等式的右边：买入N(d1)份股票，Ke^(-rT)N(d2)表示借钱的成本，所以前面有个负号。
2.是的。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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