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anina2021-05-21 21:26:33

Fama三因子模型里面的无风险利率为什么用短期？老师上课好像没说过，另外，我记得是哪里好像要求用长期无风险利率的？不记得了，能否提示一下

回答（1）

Chris Lan2021-05-24 09:02:20

同学你好
FFM和PSM这两个模型是用short-term rf作为无风险的，这个没有什么道理。作者在建模的时候选择的解释变量就是短期。

而CAPM模型是用long-term rf作为无风险的。

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