anina2021-05-20 14:12:26
anina老师，浮动利率债券计算CVA必须用利率二叉树吗？计算CVA 的核心是exposure，其中主要是价格部分对应的风险敞口计算，不能直接用表格2中的远期利率来计算吗？逻辑上是没问题的呀，不同时间段的现金流用对应的折现率折现，然后一期一期往前折，不可以吗？
回答（1）
Sherry Xie2021-05-20 17:18:33
Sherry Xie同学你好， 必须要用二叉树，因为计算CVA的前提是要知道每一期的expected exposure, 每一期的expected exposure是要用相同期限的每一个节点现金流乘以对应概率。所以只能用二叉树。
希望我的回答对你有帮助噢~考试奥利给~
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