anina2021-05-20 12:59:16
aninaReading35的case1第8题，这个VND 103.5450书上说可以用表格2中的spot rate对应的折现因子计算出来，那每一期的exposure中的价格部分为什么不能直接用表格2最后一栏的forward rate折现求出来呢？逻辑上是没问题的啊，可以这样计算吗？若是不可以，原因是什么？麻烦解释一下n另外，第8题明确要求基于表格2去计算，也没说要用表格3呀
回答（1）
Sherry Xie2021-05-20 17:20:12
Sherry Xie同学你好， VND是可以用二叉树也可以用spot rate（or forward rate）来算的。
由于forward rate和spot rate之间能互相推算出来，所以也可以用forward rate计算。
希望我的回答对你有帮助噢~考试奥利给~
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谢谢老师。那exposure呢，为什么不能用forward rate去计算出来？
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二叉树上的利率除了第一期，其他也是forward rate.
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