Wass2021-05-19 17:03:36
Wasscase4第一题，题目说在接下来的90天内对冲，不用考虑option的期限吗？
回答（1）
Kevin2021-05-20 09:41:26
Kevin同学你好！
对冲可以用任意期限的option。
Delta hedge就是不断调整期权或者股票的份数，使得组合的净值变化为0。记住如下公式：nsΔs+ncΔc=0（含义是股票加期权的组合的净值变化为0）。现在ns已知，nc=-nsΔs/Δc=-ns/delta，所以nc是明确的，如果偏离这个数值，就不是delta hedge。（PS:put同理，nsΔs+npΔp=0）
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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