孙同学2021-05-18 18:02:15
孙同学Delta plus gamma，能否解释下，谢谢
回答（1）
Kevin2021-05-19 10:32:52
Kevin同学你好！
delta=Δc/Δs，实际是图像的斜率，也就是一阶导数；gamma=Δdelta/Δs，是图像的凸性，是二阶导数。期权的价格C是股价S的函数，对其进行泰勒展开，c0=c1+deltaΔs+1/2*gamma*Δs^2+o(Δs^2)，即为图中所示。
小变化时，仅用delta即可，大变化时需要考虑gamma。试时一般只考虑delta即可，如果选项中出现gamma，也要会做。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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