王同学2021-05-18 17:51:15
王同学老师你好，mark-to-market value这notes上一道例题，给的spot、30-day、60-day 90-day 180-day和30-day rate,60-day rate, 90-day rate是t=0时刻的还是t=30时刻开始的？
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Johnny2021-05-19 15:55:29
Johnny同学你好，这些远期汇率是t=30时刻的。
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老师你好，这里的FP（t)，investor买CAD卖AUD，就是dealer卖CAD买AUD，应该用的是ask price1.0614吧，为什么用的是bid? 还有就是给的forward rate1.05358AUD/CAD这个是bid还是ask,只给了一个数值怎么用，为什么可以直接当作FP减掉？
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同学你好，FP(t)是t时刻所签订的反向合约。既然原合约是long CAD，那么新的反向合约就是short CAD，用的是bid。如果forward rate只给了一个数值，那么bid和ask都用这个数，直接相减即可，不区分bid和ask
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