王同学2021-05-18 17:31:28
王同学老师你好，汇率这里notes上有道例题不太会做。这道题问profit/loss in AUD，算出这个人买CAD卖AUD即take delivery of 1 million CAD at a cost of 1053580 AUD, loss是53580AUD。为什么还要算后面1.0612这些？
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Johnny2021-05-20 10:49:04
Johnny同学你好，loss并不是53580AUD，题目问的是通过远期合约将AUD转换成CAD会有多少损益。首先根据远期合约能够使用1053580AUD兑换到1 million CAD，然后根据当时市场上的即期汇率，又能将这1 million CAD兑换成1061200AUD，那么前后一减就赚到了7620AUD。一开始花费了1053580AUD，最后收到1061200AUD。
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老师你好，还是不太明白为什么要1053580AUD兑换1millionCAD，1millionCAD再兑换成1061200AUD？ 即notes里写的“Yip will then close out his position and, hence, will be selling CAD to obtain AUD in the spot market.
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同学你好，因为他要计算损益，要看这个远期合约最终是赚还是亏。现在这个合约到期了，他可以将1053580 AUD来兑换成1 millon CAD，他如果想要知道这个合约就是赚还是亏，只需和当时市场上的即期汇率相比就行，将1 million CAD再根据即期汇率兑换成AUD，看看是不是超过了1053580 AUD，如果超过的话就是赚，兑换到的AUD少于1053580就是亏了。
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