胡同学2021-05-18 14:33:52
胡同学mock 1 pm case 6，risk premium风险溢价这个概念不太清楚，是beta*风险因素，还是只有风险因素，不需要乘以beta。case6里算risk premium，直接相加而得，是默认beta为1，还是这里说的risk premium就是包含beta
回答（1）
Chris Lan2021-05-18 18:16:47
Chris Lan同学你好
如果存在survivorship bias说明历史上的RM是高估的，而基于历史法算出来的ERP=RM-RF，如果RM更高意味着算出来的ERP就是越高的。
那应该调低才对。
这里不要考虑BETA，默认以ERP与RE同方向来判断。
risk premium是不乘beta的，就是RM-RF的意思。
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