Sherry Xie2021-05-20 15:09:11

同学你好，

原版书原文：Denote the forward rate of a loan initiated T* years from today with tenor (further maturity) of T years by f(T*,T). Consider a forward contract in which one party to the contract, the buyer, commits to pay the other party to the contract, the seller, a forward contract price, denoted by F(T*,T), at time T* years from today for a zero- coupon bond with maturity T years and unit principal.

所以这里指的是签订了一个标的资产是零息债券的远期合约~ forward contract price就是未来约定好的某个时间购买该债券的价格。

希望我的回答对你有帮助噢~考试奥利给~
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