过同学2021-05-18 11:26:47
过同学老师好， 有点困惑CASE9 的二叉树里面，为什么将3个P2折算到2个P1的时候，用到概率是0.5， 但是算expected exposures 的时候用到的概率是0.25，0.5和0.25？ （我找了一个书上的案例）谢谢！
回答（1）
Sherry Xie2021-05-18 19:15:59
Sherry Xie同学你好， 98.4920是由95.6703、98.1435折现得到的，所以各自占有概率50%，
Date2的expected exposure是预期值，是Date3的加权平均， 所以95.6703、98.1435、1002352，各自占有权重分别是25%、50%、25%。
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