曹同学2021-05-17 08:43:46
曹同学老师，无套利里面合成的看涨期权都是买入底层资产，但是后半部分怎么判断是用C+还是C-？
回答（1）
Kevin2021-05-17 09:41:06
Kevin同学你好！
c+和c-都是可以的，这是一个连等的式子。
一般不建议用无套利定价。直接用BSM即可，𝐶_0=[𝑆_0×𝑁(𝑑_1)]−[𝑋×𝑒^(−𝑅_𝑓^𝑐×𝑇)×𝑁(𝑑_2)]，𝑆_0×𝑁(𝑑_1)表示买入𝑁(𝑑_1)份股票，[𝑋×𝑒^(−𝑅_𝑓^𝑐×𝑇)×𝑁(𝑑_2)]表示借钱的成本，所以前面是负号。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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