林同学2021-05-15 20:59:23
林同学多重共线性怎么能用dw检验呢，这是检验自相关的吧，此处怎么证明没有多重共线性问题？
回答（1）
Kevin2021-05-17 09:02:51
Kevin同学你好！
1.视频讲解得有问题，多重共线性不能用DW检验，DW检验是检验序列自相关的。
2.多重共线性判断：
（1）所有回归系数的t检验均不显著，F检验和R^2比较显著；
（2）两个自变量之间的相关系数的绝对值大于0.7。
符合其中任意一个，即有多重共线性的问题。
本题的NASDAQ return是显著的，（1）不符合，所以不存在多重共线性。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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