time2021-05-15 20:13:30
timeCAMP这个模型中的β为什么等于1
回答（1）
Sherry Xie2021-05-17 14:38:16
Sherry Xie同学你好，
如果某个资产的期望回报是E(R_i )=Rf+λ1，默认beta=1，此时的λ1即为factor risk premium，λ1代表对且仅对某个特定风险因子的风险补偿，而不涉及对其他风险的补偿。在现实世界中，并不存在这样的资产，因此这是一种理想模型。
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