冉同学2021-05-15 14:46:30
冉同学该题中，对于含权债券，为什么可以使用即期利率计算价格?
回答（1）
Sherry Xie2021-05-17 11:34:36
Sherry Xie同学你好，这里的1.4028%和1.3522%本质上不是即期理论哦，是远期利率。 本质上是二叉树估值的原理，用远期利率一起一起往前折现，超过call price 就用100。
希望我的回答对你有帮助噢~考试奥利给~
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