一同学2021-05-15 11:57:06
一同学老师好，这题的stock方向麻烦再解释下呢，为什么是short sell，谢谢
回答（1）
Kevin2021-05-17 09:22:41
Kevin同学你好！
delta hedge:就是不断调整期权或者股票的份数，使得组合的净值变化为0。记住如下公式：nsΔs+npΔp=0（含义是股票加期权的组合的净值变化为0，call同理，nsΔs+ncΔc=0）
现在np已知，ns=-npΔp/Δs=-np*delta。np=-10000，delta=-0.487，所以ns=-4870，即卖出这么多股票。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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