yifan Hu2021-05-14 05:30:22
yifan Hu老师好 打亮的这句是指当yield curve is upward的时候，我们折现率是用每段时间的spot rates吗？所以是用不同的rates折现？这里是哪个考点。谢谢。
回答（1）
Sherry Xie2021-05-17 09:54:40
Sherry Xie同学你好， 你的说法是对的，YTM是SPOt rate的平均值，YTM只有一个值，所以不同期限用spot rate估值更准确。 这个知识点是一级就说过，一级固收的估值章节里面。
希望我的回答对你有帮助噢~考试奥利给~
请为乘风破浪的自己【点赞】，让我们知晓您对答疑服务的支持~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片