yifan Hu2021-05-13 16:44:36
yifan Hu老师好 1）这题通过DW TEST 不是只能说明没有serial correlation ,为什么也可以证明没有multicollinearity?视频里指用来DW test 没有用high R，pass F test, fail Test来证明有没有多重共线性. DW TEST 不是只能用来看有没有serial correlation的吗？判断有没有multicollinarity 是不是看是否high R平方，pass F test, fail Test的是吗？ 2） 这model里。JPY/USA change 的Tstat= 0.981919 是不在拒绝域里的，所以是fail to reject H0, 这是不是指fail T test, 然后这里R6 = 0.56， Fstat很大，所以pass the F test. 不是说明是有multicollinarity 的问题的吗？ 一般R平方多大的时候才能说明是high R? 谢谢
回答（1）
Kevin2021-05-13 17:14:28
Kevin同学你好！
1.视频讲得的确有问题。DW只能用于检验序列自相关。
多重共线性的判断：1.回归系数的t检验均不显著，F检验和R^2比较显著；2.两个自变量之间的相关系数的绝对值大于0.7。符合其中任意一个，即有多重共线性的问题。
2.你说的是对的；并没有一个明确的数值，大于这个数就是high R^2。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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谢谢 Kevin老师回复。
这model里。JPY/USA change 的Tstat= 0.981919 是不在拒绝域里的，所以是fail to reject H0, 这是不是指fail T test， 也就是回归系数的t检验均不显著, 然后这里R6 = 0.56， Fstat很大，所以pass the F test （即F检验和R^2比较显著）， 是否就可以推出这model 是有multicollinarity 的问题的吗？ 如果这里有multicollinarity的问题话，是不是这题应该选A 不是C？谢谢。
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同学你好！
注意看多重共线性判断中：是t检验均（划个重点）不显著。本题中NASDAQ return的p-value小于alpha，说明显著不为0，所以不存在多重共线性。
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谢谢Kevin老师回复， 是不是这题不用看JPY/USD Change这个变量？ 这个变量的PVALUE > alpha, 所以不拒绝原假设，也就是这项=0，是不显著的。不是符合多重共线性的条件之一，再加这里R平方=0.56，通过F检验。 为什么这里不用考虑这本JPY/USD Change这个变量？谢谢。
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同学你好！
1.是的，不需要看汇率改变。
2.我换个表述吧，多重共线性的判断：1.所有（再划一次重点）回归系数的t-statistics are not significantly different from 0，F-statistic和R^2比较大；2. ....
本题中，NASDAQ return is significantly different from 0，违反了所有t-statistics are not significantly different from 0，所以不必看汇率，直接可以判断不符合多重共线性。
3.不考虑JPY/USD Change这个变量的理由见2。
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明白了。谢谢，Kevin老师！
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不客气 继续加油哈~
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