用同学2021-05-13 15:30:07
用同学组合书P541第7题，题目中又给了return standard deviation，又给了active risk，计算IR时应选用哪个做分母？两个符号都是σA吗。是否return standard deviation指的是全部return（也就是benchmark＋active的return）的波动，而active risk 指的是active return部分的波动？
回答（1）
Sherry Xie2021-05-17 15:21:00
Sherry Xie同学你好， IR的分母应该用active risk, active risk是active return standard deviation, active return和return概念不一样，不要混淆哦~ 这里的return可是benchmark return也可以是单个Portfolio return.
active return是 Portfolio return- benchmark return。
希望我的回答对你有帮助噢~考试奥利给~
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所以讲义上的σ（RP-RB)，σRA，σA能够看做等同的都是active risk吗？感觉讲课时候基本上混用的
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看见A这个首字母，就等同于active return, 变成sigma A 就是active risk.
如果是sigma R 就需要好好审题了。
是的，有几个章节符号是挺多的，强势记忆一下~
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