胡同学2021-05-13 11:22:54
胡同学对利率波动不影响不含权债券价格，有些不太不理解，如果利率波动变大，利率二叉树变得更发散，而且利率分布不对称，不含权债券的每一期现金流不变，那折现回来的价格为什么还是一样的呢？
回答（1）
Sherry Xie2021-05-14 10:42:39
Sherry Xie同学你好，波动率的改变不会影响不含权债券的二叉树定价，不含权债券的价格是在波动率上升前，就确定好的价格。但是波动率改变会影响call option和put option的价格。
希望我的回答对你有帮助噢~考试奥利给~
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