用同学2021-05-12 11:07:46
用同学组合书P517例6第2题，请问这个the active risk of the optimal portfolio is the square root of the sum of active weights squared times the active volatility squared for each security，是指的哪个公式？在讲义哪个位置？
回答（1）
Sherry Xie2021-05-17 16:54:22
Sherry Xie同学你好，此处上课没有讲，但是可以回想一下我们在一级组合中学的投资组合标准差公式，给定各资产权重和标准差来求整体组合的标准差。那么这里就是把各资产权重变成主动权中，把标准差变成主动风险。
希望我的回答对你有帮助噢~考试奥利给~
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