gannbaru2021-05-10 16:52:27
gannbaru第35题 对于求第一年的expected exposure我记得课本里用的是一个利率对未来现金流折现求和的方法计算的。而这题则用的spot rate 求此处的exposure 为什么这样的？
回答（1）
Sherry Xie2021-05-11 16:03:20
Sherry Xie同学你好， expected exposure是期望值，所以是价格乘以概率。因为是从Date1折现到Date 0, 上下概率都是50%，所以拿Date 1的现金流乘以概率，就可以得到期望值。
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