Kevin2021-05-12 10:26:45

同学你好！

1.原假设是无序列自相关，这是默认的；

2.题干第二段，After reviewing the time-series data, Martinez determines that the mean and variance of the time series of oil prices are not constant over time. 违反了covariance stationary的性质（三大：均值恒定，方差恒定，协方差恒定），所以不是covariance stationary；

3.表2给的Autocorrelation就是残差之间的相关系数，原假设是相关系数为0（即不存在序列自相关），lag1和2的t-statistic大于critical value，拒绝原假设，所以残差之间存在序列自相关。


致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~