龚同学2018-05-01 15:11:54
龚同学为什么statement1和3不对呢？
回答（1）
Vincent2018-05-02 12:11:26
Vincent同学你好，Statement 1缺少了一个term structure的假设，他需要服从对数随机游走，node 2-1到node 2-2之间的距离才是e^2*volatility. 解释对数随机游走在书的附录中有一篇论文有解释，考试中你需要知道为了满足支点之间是e^2*volatility， 需要先确定一个interest rate model的假设。
Statement 3是错的，只要符合假设，任何一种方法计算出的同一个债券的价格是相同的
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