胡同学2021-05-06 23:18:48
胡同学衍生case4第3题，gamma不是在期权平值的时候最大吗，在两头的时候趋于0
回答（1）
Kevin2021-05-07 09:25:36
Kevin同学你好！
期权本身的gamma>0，期权long方:+gamma，short方：-gamma<0。
ATM时gamma最大，所以short方：-gamma最小。股价上升，gamma变小，所以-gamma是增大的。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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那就是说只要是long方，无论看涨还是看跌期权，gamma都大于零。short方，gamma都小于零
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同学你好！
对的。
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