王同学2018-04-30 19:56:02
王同学课后题第266页第5题，没明白题目什么意思，答案也没看懂请老师解答一下，谢谢
回答（1）
最佳
Vincent2018-05-02 11:36:41
Vincent同学你好，题目问下列哪个不应该被包含在给到管理层的报告中，简言之就是下列哪个关于VaR是描述得不对的。A不对，因为VaR无法衡量流动性风险。我举了例子，我在估算风险，一笔投资有1000万的房产抵押，在计算VaR的时候就把这1000万确认为安全垫， 但真的发生违约的时候，可能市场流动性很差， 所以不可能以1000万卖掉房子，可能只能卖500万，那这500万的损失就是在起初计算VaR的时候无法衡量的。
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