余同学2018-04-30 10:37:02
余同学R48-Q16 Factor surprise=actual - expected 但为什么Factor Sensitivity=Portfolio2 -benchmark R48-Q14的计算就是直接用Factor Sensitivity*Factor surprise，Factor Sensitivity不用再取difference。
回答（1）
Vincent2018-05-15 15:05:23
Vincent同学你好，看题目，如果问单个资产Ri, 就不用difference, 如果问组合的active return, 那么需要得到各个资产的beta和benchmark的beta的difference
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