赵同学2021-05-06 12:39:57
赵同学1. significant test 和 t-test 什么关系？ 2. 最小二乘法就是残差平方和最小？您帮我讲下这个点 什么叫最小二乘法？
回答（1）
Kevin2021-05-06 16:37:40
Kevin同学你好！
1.significant test是t检验的一种，是检验bi是否为0。t-statistic = （bi-0）/Sbi
t-test看bi是否为某个值X：t-statistic = （bi-X）/Sbi;
2.是的，使残差的平方和最小。残差的平方和=Σ（Yi-Y_cap）^2，Y_cap=b0+b1Xi代入公式，求偏导，使得偏导数为0，此时残差的平方和最小。得到b1=COV(X,Y)/COV(X,X)，b0=Y_bar-b1X_bar。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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1. 偏导就是求导 对么？
2. 另外，我想问下，一元回归 多元回归 我把它成方程看，那时间序列分析 它是一种分析方法是么？然后里面讲解了趋势模型、自回归模型，如何用这两个模型去做分析？
3.多组时间序列能否做回归这个知识点，这里面的回归是指的多元回归么？
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那残差和最小就叫最小二乘法 你是这意思么？
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同学你好！
1.对的；
2.时间序列是一种分析方法；现在一般都是用软件做，根据软件操作即可。AR模型输入的是时间序列xt，趋势模型输入的是时间t和因变量y；
3.考试只考察两组时间序列，不算多元回归。
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3 你回答的 我没明白 这个知识点不是会考察哪些时间序列可作回归么，对么？我想问这里的回归 regression 是指什么？
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同学你好！
1.考试会问两组时间序列是否可以建模。
两组时间序列数据能建模的条件如下：
（1）Xt平稳，Yt平稳，可以；
（2）Xt和Yt有一个不平稳，不可以；
（3）Xt和Yt都不平稳：（1）协整，可以；（2）不协整，不可以。
2.这里的回归指建模的意思。
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