朱同学2021-05-06 11:16:04
朱同学a为什么错？price return正的说明升水，roll return就应该是负数，二者不是负相关吗？
回答（1）
Chris Lan2021-05-06 20:17:23
Chris Lan同学你好
A选项说，price return和roll return是负相关，这个说法本身是没错的，因为price return是大宗商品期货价格变化带来的回报，如果说price return为正，说明大宗商品的期货价格在变高，这种情况下roll return确实是个负的，两者是负相关，但是相对而言price return相对来说是更大的，因此正的price reutrn可以offset掉负的roll return。但是A为什么不对是因为没说在点上，最好的解释是我们应该看总回报。
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