郑同学2018-04-29 20:52:11
郑同学老师你好。 multifactor， case 2，第九题，针对portfolio 2， 表一给的它的factor sensitivity 除了GDP其它都是0，也就意味着，除了GDP，其他的就算是有surprise也没有用啊。 我认为应该选择A。 多谢！
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Vincent2018-05-02 11:28:57
Vincent同学你好， 我现在有预期值， 比如-2， 实际值如果是0， 那说明发生了未预期的+2的变化，需要计入公式。
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老师你好，我现在重新回到这个题目，还是觉得解释有些问题。 macroeconomic 模型是用sensitivity factor乘以GDP或者其他因素的surprise，这个题目的surprise确实不是零，但是不管你surprise是多少，只要是sensitivity factor是0，乘起来结果一定是0 啊
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同学你好，我们回到题目，
我在这个factor上的风险exposure是0， 不代表我符合benchmark。
active risk是偏离benchmark带来的风险，portfolio 2在所有的factor上的风险敏感都是不同于benchmark, 都是偏离的，怎么能说只有GDP一个因素解释了主动风险呢。
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