MandyMa2018-04-29 11:02:29
MandyMa老师，请问图片我标注出来的公式是指put option的对冲份数满足（Ns/Np）=delta put，但delta put取值在-1到0，而股票和put的分数均为正值，所以可不可以理解为等式右边是delta put的绝对值? 这样来判断当delta put趋近于1时，Nput变小
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Vito Chen2018-05-02 14:21:17
Vito Chen同学你好。是绝对值的概念。因为如果long stock的话，需要long put进行hedge；而如果short stock的话，需要short put进行hedge。所以需要根据实际情况进行实际分析。
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