Mojave-biu2021-05-04 17:24:42
Mojave-biu这里计算portfolio effective duration时，为什么 各自的duration是1、5、10？
回答（1）
Sherry Xie2021-05-06 10:17:46
Sherry Xie同学你好，一个债券组合中，某个期限债券的KRDi即为这个债券在组合中的权重乘以其自身duration（KRDi=Di×Wi），将组合中所有债券的KRDi相加即为组合KRDp（KRDp=∑KRDi =∑Di×Wi ）。
所以这一题中每个期限的KRD分别是1/5/10，再乘以各自的权重，就得到了组合KRDp.
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