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jinchengwangxiao172018-04-29 09:28:40

老师好，这是原版书课后题，请问在求effective duration的时候，V0未知，其他条件已知，是如何推出来V0的？不知道二叉树里面的v值都是哪里来的

回答（1）

Vincent2018-05-02 17:15:06

同学你好，首先根据初始的二差数，加上OAS得到新的二叉数，然后用backward的方法，一步步往前折现。

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