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陈同学2021-05-04 15:25:27

如果是short contact，当未来真实的sport（1） < 0时刻锁定的f（1,1），也可以套利。二者差值越大，合约价值不也就越大吗？这道题明显有漏洞啊

回答（1）

Sherry Xie2021-05-06 09:56:27

同学你好，当E（s）小于 current forward price时候，现在的价格是用current forward rate来估值，所以价格是低估的。 当目前的价格被低估的时候，终归是要回归到均值，所以未来债券价格会上升。

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