anina2021-05-04 14:07:19
aninaAR模型中，检验是否存在自相关/序列相关，为什么不能用DW检验？而t检验怎么就可以了呢？
回答（1）
Kevin2021-05-06 09:50:38
Kevin同学你好！
DW检验的前提假设是假设解释变量间是独立的,而由于时间序列是在考虑变量序列存在某种惯性的前提下而应用的,所以,时间序列本身的假设而导致DW检验失效。
t检验没有这个假设。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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