MOLLY2021-05-03 14:18:55
MOLLY老师，数量时间序列里的原版书课后题，28题的答案是B covariance stationsrity，那为什么29题的答案不选B exhibits stationarity ?
回答（1）
Kevin2021-05-03 18:38:15
Kevin同学你好！
29问的是原序列，28题得到yt = εt，其中yt = xt - xt-1，所以原序列是xt - xt-1 = εt。即随机游走。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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