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月同学2021-05-03 11:10:29

Fixed income课程P80页在讲解DL(Level对应久期)/Ds（Steepness对应的久期）/Dc（Curvature对应的久期）的计算时，为什么只有计算Ds时才加负号，久期的公式中就是有负号，DL与Dc的计算怎么不加负号呢？如图

回答（1）

Sherry Xie2021-05-03 21:28:51

同学你好， 因为收益率曲线Level 和curvature变动，债券价格是上升，所以不用加负号；而stepness是造成价格下降，所以加了负号。

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