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time2021-05-01 16:36:50

即期利率之差为什么等于远期利率之差，怎么理解的

回答（1）

Johnny2021-05-03 18:58:25

同学你好，并不是即期利率之差等于远期利率之差，而是即期利率的变动幅度（delta%S）等于远期贴水或升水（F-S）/S，因为此时E(S1)=F，未来预期的即期汇率等于当前的远期汇率

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