高同学2018-04-28 10:58:32
高同学其他条件不变的情况下 怎么比较百分之一的VAR与百分之零点一的VAR哪个更大？哪个风险管理更严格呢？
回答（1）
Vincent2018-04-28 15:44:04
Vincent同学你好，0.1%的VaR更能说明投资的尾部风险，相比1%VaR, 0.1%VaR体现了更小显著性水平下的极端情况
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那怎么判断哪个数值更大呢？
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同学你好，如果是同一个标的，数值上肯定是0.1%更大，因为从分布上看，0.1%更偏向左尾，代表更加极端的尾部风险。
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