鲁同学2021-04-29 00:56:35
鲁同学这里的quoted price我有些迷糊，我认为是当时的价格S0，而不是到期时的FP，100.2即当时一个月前买入价格，100.05很明确是现在时刻的FP，两个价格不能直接加减，清老师帮忙说明，不懂了
回答（1）
Kevin2021-04-29 09:19:44
Kevin同学你好！
远期合约的价格是约定的T时点买入现货的价格。
所以100.2是T时点能以100.2的价格买入现货，100.05是T时点能以100.05的价格买入现货，两者是同一时点的，轧差折现即为合约的估值，这是没问题的。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片