鸡同学2021-04-28 13:33:19
鸡同学这道题题干有write call，选项里只有share和lend/borrow。我可不可以通过这三个信息然后把C＋K=P＋S调整为-P=-C-K＋S，最后得出正确答案？解析里写的看不懂。。。
回答（1）
Kevin2021-04-28 13:36:29
Kevin同学你好！
建议用BSM公式做。本题是卖出call，买入call的等价物。
𝐶_0=[𝑆_0×𝑁(𝑑_1)]−[𝑋×𝑒^(−𝑅_𝑓^𝑐×𝑇)×𝑁(𝑑_2)]这个等式的右边就是call的等价物，𝑁(𝑑_1)即delta>0，所以是买入𝑁(𝑑_1)×𝑆_0，−[𝑋×𝑒^(−𝑅_𝑓^𝑐×𝑇)×𝑁(𝑑_2)]可以看做是借的钱，是成本。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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