鸡同学
回答（1）
Kevin2021-04-28 09:58:45
Kevin同学你好！
题目说了Solomon forecasts the three-month Libor will exceed 0.85% in six months，也就是6时点开始的3月期libor超过0.85%。
option是以FRA rate为标的，所以是6x9FRA的FRA rate（期限要匹配），而且题干说了an FRA for a three-month Libor loan beginning in six months is currently 0.75%. 所以是0.75%。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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为什么6x9FRA不是还有3个月到期而是6个月呢？因为现在是3时点，所以再过6个月就到第9个月了吗？还是稀里糊涂的
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同学你好！
6X9的FRA的确是6时点到期。这是实际的。
但合约相当于6时点借款，9时点还款，所以9时点的现金流需要折现到当前时点。这是虚拟的借款，和合约到期时间6时点有区别。
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