鸡同学
回答（1）
Kevin2021-04-28 09:53:35
Kevin同学你好！
BSM输入历史波动率，得到Black Model Value；市场价格输入BSM，反推得隐含波动率。注意辨析概念哈
题目Black Model Put Value 7.489（历史波动率得到），大于Market Put Price（隐含波动率），所以历史波动率大于隐含波动率。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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哎呀 弄反了。。。尴尬
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没事哈，考试前搞清楚就行~
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