鸡同学
回答（1）
Kevin2021-04-28 09:46:29
Kevin同学你好！
fixed swap rate就是求出来的C，swap rate才特指年华的数字，Swap rate=annualized periodic rate(C)
注意两者区别。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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为什么表格里的时间从0.5到4.5都是间隔半年的，而C=2%是年华的，可以乘一起呢？还是没明白
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同学你好！
比如一年四次互换，C=(1-B4)/（B1+B2+B3+B4）, swap rate = 4xC。这里的C是fixed swap rate，非年化数字；swap rate = 4xC才是年化数字。
fixed swap rate是每一期的利率，乘以NP就是每期利息，再乘以折现因子求和就是折现现值。
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