哥同学2021-04-28 00:34:52
哥同学反向合约，能否解释下，新的固定利率计算出来后，为什么浮动利率就会抵消？新的合约与浮动利率没有关系？
回答（1）
Kevin2021-04-28 09:45:05
Kevin同学你好！
在reset day，浮动部分的折现现值为1，无论新旧合约都是。（不在reset day，浮动部分的折现现值不一定为1）
签反向合约，两者现金流轧差，再折现回当前时点即为估值。但由于浮动部分两个合约的现值都是1，所以可以相互抵消。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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