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曹同学2021-04-26 20:40:20

老师，这里的逻辑是：如果买入了远期合约，那债券的价格是根据合约约定进行计算的，相比远期即期利率（S＜f），远期的折现价格比S要低，所以才会获利吧？

回答（1）

Sherry Xie2021-04-27 15:53:22

同学你好，

s´是预期即期利率，当s’小于F时候：由于我们估值用Forward rate来估值，F利率大，所以价格被低估，可以买入这个被低估的债券获利~

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