anina2021-04-26 18:25:35
anina这里不太明白，tracking error最小找到的是因子还是因子对应的权重？前面讲的好像是因子是主观分析，而因子的权重是回归分析得到吧？
回答（1）
Sherry Xie2021-04-27 15:06:53
Sherry Xie同学你好，
Sampling/optimization：抽样或优化，在构建ETF基金时可能采用抽样的方式选择指数中的部分成份股，而非完全复制指数；另外对ETF成份股进行优先选择（例如：选择流动性更好的证券，用于降低交易成本），也会导致ETF的构成与指数有所差异。
这里的tracking error min指的就通过最优化降低tracking error，减小跟踪误差。
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