邓同学2021-04-26 11:09:30
邓同学C选项，老师的解释是：市场volatility比模型中假设的volatility更低，所以未能突破VaR。 但VaR的计算公式（VaR=E(r)-t*volatility），如果volatility减少，则VaR应该增大才对。这样不是与B选项一样，连现在1.1都突破不了，VaR增大后更难突破？
回答（1）
Sherry Xie2021-04-27 17:02:32
Sherry Xie同学你好， VaR的计算公式里面是return的volatility, 不是C选项中的market volatility, market volatility比较低，意味着loss的增长幅度也小，所以不会突破。
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