Shihairong2021-04-25 14:28:12
Shihairong关于国债期货定价中，没有涉及FVC的计算，我来谈一下我的理解，首先AI，accrued interest 指的是应付而尚未支付的coupon,所以AI0和AI(T)指的就是合约开始与结束时与上一coupon实际支付日的时间差距与coupon支付间隔时间的比值乘以每期coupon金额。而FVC则会涉及跨实际coupon支付的情况，是将期货合约持有期内收到的实际coupon，按照实际市场利率按复利计算至合约结束日。所以FVC针对实际收到Coupon且时间跨度大于等于一个coupon支付间隔，而AI仅针对未收到Coupon，且时间跨度仅限于一个coupon支付间隔之内。我的理解正确么？谢谢
回答（1）
Kevin2021-04-25 15:15:07
Kevin同学你好！
正确哈，理解得很到位。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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