鸡同学
回答（1）
Vincent2021-04-25 08:53:36
Vincent你好，每期POD相加即可，但不是Hazard rate相加。
POD是当期的联合概率，
POD = P (当期违约 I 之前没有违约 ）* P(之前没有违约）
这里P (当期违约 I 之前没有违约 ）是hazard rate,
P(之前没有违约）就是POS
POS是累计概率，所以每期POD之和+POS=1
所以本题可以计算每期POD相加之和，也可以算出POS，再1-POS。不过两种计算量相同，你算出每期POD，POS也就得到了。
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